背景

这一篇文章类似于 Rethinking 系列，主要想法来自于文章 Do We Really Need Deep Learning Models for Time Series Forecasting?。学术界不断增加模型复杂度以增加创新，而工业界就需要考虑模型的实际效果和模型解释性了，这一篇文章就通过实验证明：在时间序列预测任务中只要特征工程和模型参数处理合适，最经典的树模型预测效果同样优于最新的深度学习模型！

众所周知，与传统技术相比深度模型的一个主要缺点是过于复杂。与深度神经网络(DNN)模型相似，这篇文章中将时间序列预测任务转化为基于窗口的回归问题，通过实验证明经典模型 梯度推进回归树(GBRT)模型 的预测效果优于深度学习模型的结果。👍

既然是对比模型效果，那么就需要一些基准数据集和评价指标。

数据集

本文采用的数据集如下：

注：M=0M=0 表示单指标，其它为多元序列。

本文采用的评价指标如下：

其中yiy_{i} 为观测值，y^i\hat{y}_{i} 为预测值。

  • RMSE：（Root Mean Squard Error）均方根误差

    1m∑i=1m(yi−y^i)2\frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m}\left(y_{i}-\hat{y}_{i}\right)^{2}

  • WAPE：（Weighted Absolute Percentage Error）加权绝对百分比误差

    WAPE=∑i∣yi−y^i∣∑i∣yi∣\mathrm{WAPE}=\frac{\sum_{i}\left|y_i-\hat{y}_i\right|}{\sum_{i}\left|y_{i}\right|}

  • MAE：（Mean Average Error）平均绝对误差

    1m∑i=1m∣(yi−yi)∣\frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m}\left|\left(y_{i}-y_{i}\right)\right|

Feature-engineered window-based GBRT

论文构造的特征输入模型如下所示

论文源码：https://github.com/Daniela-Shereen/GBRT-for-TSF

对比模型

  • Temporal Regularized Matrix Factorization (TRMF) model
  • Long- and Short-term Time-series Network (LSTNet)
  • Dual-Stage Attention-Based RNN (DARNN)
  • Deep Global Local Forecaster (DeepGlo)
  • Temporal Fusion Transformer (TFT) model
  • DeepAR model
  • Deep State Space Model (DeepState)
  • Deep Air Quality Forecasting Framework (DAQFF)
  • Naively configured GBRT baseline (GBRT(Naive))
  • ARIMA model

实验结果

单变量数据集

单变量时序预测【无协变量】

单变量时序预测【有协变量】

多变量数据集

  • DARNN vs GBRT（w-b）

  • DAQFF vs GBRT（w-b）

总结

这篇论文通过实验结果证明：GBRT虽然概念很简单，但是可以通过对 GBRT 的输入和输出结构进行有效的特征处理来超越最先进的 DNN 模型。所以在工程实践中不应该忽略简单的机器学习基线方法，可以通过模型配置或者调参使其更加适合学习任务。

机器学习方法包括特征工程，模型架构，损失函数，其中最重要的是特征工程和损失函数，分别定义了从哪里学和学什么，在优化一个方法时，这两点是我们不能忽略的，特征工程和损失函数正确的条件下，模型架构创新往往非常困难而且能带来的提升有限。